FABOX.RU                   
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации на заказ
Рефераты Экономико-математическое моделирование

Просмотр реферата - Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi


Скачать реферат Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi в zip архиве





Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Самостiйна робота на тему :

“ Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi ”

Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

К и ї в 1 9 9 7

Вступление

Инвестиционная корпорация Den Trusts & Investments Inc. в результате получения сверх прибыли в 1997 финансовом году стала перед необходимостью выбора объектов инвестирования. Приоритетом инвестирования выбраны ценные долгосрочные бумаги. Средний срок вложения – 5 лет .

Советом директоров были выбраны следующие ценные бумаги:

1. Акции строительной корпорации « Тур »

2. Акции транспортной компании « Транссервис »

3. Акции коммерческого банка « Банкир »

4. Среднесрочные государственные облигации.

Руководство Den Trusts & Investments Inc. определило, что экономика на протяжении срока инвестирования может принять состояния Роста, Бума,
Спада и Кризиса деловой активности со следующей вероятностью.

|Таблица Вероятность наступления | | | | |
|состояний экономики | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Рост |Бум |Спад |Кризис|
|р. |0,2 |0,1 |0,4 |0,3 |

Приоритетность инвестирования в ценные бумаги для различных состояний экономики выглядит следующим образом:

|Таблица 1 Приоритетность | | | | |
|инвестирования | | | | |
| | | | | |
| |Рост |Бум |Спад |Кризис|
|1.Строит корп. “Тур” |0,30 |0,50 |0,20 |0,05 |
|2. Трансп комп «Транссервис» |0,35 |0,40 |0,30 |0,15 |
|3. Ком банк «Банкир» |0,15 |0,05 |0,20 |0,30 |
|4. ГО |0,20 |0,05 |0,30 |0,50 |

Исходя из вышесказанного, могут быть сформированы следующие инвестиционные портфели:

123 - « Тур », « Транссервис », «Банкир»

124 - « Тур », « Транссервис », ГО

134 – « Тур », « Банкир », ГО

234 – « Транссервис », « Банкир », ГО

Исходными изменяемыми данными в анализе являются показатели нормы прибыли каждой из выбранных акций в каждом состоянии экономики.

Оценка норм прибыли акций проводилась следующим путем:

1. Рассчитывалась средняя норма прибыли каждой акции за последние 5 лет с интервалом 1 месяц

2. Полученная норма корректировалась экспертом в соответствии с собственными критериями для каждого конкретного состояния экономики

На основании полученных данных путем расчетов получалась матрица функционала оценивания, которая выражала норму прибыли каждого портфеля.

Данный функционал преобразовывался и корректировался для двух информационных ситуаций I1 (критерий приоритета - 0.3) I5 (критерий приоритета 0,7)

1. Ситуация I1
Для этой ситуации характерно априорное задание вероятностей наступления событий (состояний экономики). Критерии оценивания – Байеса и минимальной дисперсии ( минимального среднеквадратического отклонения )
Коэфициенты приоритета: Критерий Байеса – 2/3 критерий минимальной дисперсии – 1/3

2. Ситуация I5
Для данной ситуации характерна неопределенность вероятности наступления событий и полная антагонистичность среды. Критерии оценивания – Вальда и
Севиджа Коэфициэнты приоритета : Критерий Вальда - 0,5 критерий Севиджа –
0,5
Для оценки эффективности портфелей была создана собственная группа аналитиков и привлечены 3 внешние консалтинговые службы. Критерии приоритета для собственной службы –0,4 ; для внешних аналитиков - 0,2

Вывод

При выборе оптимального решения корпорация руководствовалась следующими критериями :

1. Важнее максимизация прибыли нежели минимизация убытков
2. Собственные расчеты гораздо правильнее и достовернее однако для реальности необходимо использовать и внешнюю оценку

Исходя из этих критериев Руководство выбрало инвестиционный портфель
124 (« Тур », « Транссервис », ГО) , так как показатель для этого портфеля в конечной матрице наибольший .

Однако следует отметить что показатель для портфеля 123 ( « Тур », «
Транссервис », «Банкир») не намного отличается от показателя 124 следовательно он тоже может быть использован





Обзор других работ по экономико-математическому моделированию



Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

ривести пример вектора 4- мерного пространства.
104) Привести запись двойственных друг другу задач в матричной форме.
105) Убывание функции z = f(x,y) по переменной у.
106) Понятие антиградиента функции нескольких переменных.
107) Что изучает раздел стохастического программирования?
108) Решить систему уравнений [pic]
109) Проверить на выпуклость множества, точки которого являются решением неравенства (можно геометрически): {(x,y): x2 + y2 ( 100}.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Билет № 19

1) Дать понятие линейной зависимости системы векторов.
110) Привести экономический смысл превращения некоторого ограничения двойственной задачи на оптимальном плане в строгое неравенство, считая, что решается задача составления плана производства.
111) Описать методы решения игры двух лиц с нулевой суммой.
112) Эк   Читать       

Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

локна: наявність імпульсу і його відсутність, так називаний закон «усе або нічого».
2. Передача вихідного сигналу з аксона попереднього нейрона на дендриты або прямо на тіло такого нейрона здійснюється в спеціальних утвореннях - синапсах. Вхідні сигнали підсумовуються із синаптичними затримками й у залежності від сумарного потенціалу генерується або ні вихідний імпульс - спайк.

Формальна модель нейрона.

Вперше формальна логічна модель нейрона була введена Маккалоком і
Питтсом [3] у 1948 році та тих пір було запропоновано величезна кількість моделей. Але усі вони призначені для рішення в основному задач розпізнавання і класифікації образів. Можна зазначити цілий ряд основних відмінностей запропонованої в даній роботі моделі і вже існуючих. По-перше, у класичних моделях завжди є присутнім «вчитель» або «супервізор», що підбудовує параметри мережі по визначеному алгоритму, запропонований же нейрон повинний підбудовуватися «сам» у залежності від «побаченої» їм послідо   Читать

  
© 2000 — 2017, Все права защищены